Investmentfonds - News

Investmentfonds.de 02.08.2011:
12 deutsche Teilnehmer bestehen den EU-weiten Bankenstresstest

Köln, den 02.08.2011 (Investmentfonds.de) -     * Die deutschen Teilnehmer, 
die nach dem EBA-Format veröffentlichen, erreichen im EU-weiten Bankenstresstest 
2011 die von der EBA geforderte Core Tier 1-Ratio von mindestens 5,0 %.

    * Unter Stressbedingungen liegt die durchschnittliche Core Tier 1-Ratio 
der deutschen Teilnehmer zum 31. Dezember 2012 bei 7,5 % und damit deutlich 
oberhalb der festgelegten Mindestquote von 5,0 %.

    * Die deutschen Teilnehmer zeigen im europäischen Stresstest trotz des 
im Vergleich zum Vorjahr schärferen Stressszenarios erneut ihre Widerstands-
fähigkeit. Möglich machen dies Kapitalmaßnahmen und eine bessere Ausgangslage.

    * Unter Stressbedingungen erhöhen sich die risikogewichteten Aktiva (RWA) 
vor allem des Verbriefungsbestands. Außerdem zeigen sich maßgebliche Ergebnis-
effekte durch einen erhöhten Wertberichtigungsbedarf auf Kreditforderungen 
und einen Rückgang des Handelsergebnisses.

    * Die Belastungen aus erhöhten Risikoprämien auf Positionen mit Länderrisiken 
sind dagegen begrenzt.

Im diesjährigen Bankenstresstest der European Banking Authority (EBA) bestehen 
die deutschen Teilnehmer, die ihre Ergebnisse über die EBA veröffentlichen. 
Die Daten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) werden nicht über die EBA 
veröffentlicht.

„Die Ergebnisse des Bankenstresstests zeigen, dass die Kapitalausstattung der 
teilnehmenden deutschen Banken im adversen Szenario ausreichend ist und sich 
unter den pessimistischen Annahmen des Stresstests als robust erwiesen hat“, 
kommentierte Bundesbankvizepräsidentin Sabine Lautenschläger.

Zum 31. Dezember 2010 hatten die teilnehmenden deutschen Banken eine durch-
schnittliche Kapitalquote von 11,3 %. Im adversen Szenario sinkt die Core 
Tier 1-Kapitalquote bis zum Jahresende 2012 auf 7,5 % im ungewichteten Durch-
schnitt der teilnehmenden deutschen Banken. Dieser Rückgang um 3,8 Prozentpunkte 
gegenüber dem Ausgangswert zum 31. Dezember 2010 ist auf den Anstieg risiko-
gewichteter Aktiva bei gleichzeitig kapitalmindernden Effekten, beispielsweise 
durch höhere Kreditrisikoparameter oder gestiegene Funding-Kosten, zurückzu-
führen. Alle zwölf deutschen Banken haben das zum Bestehen des Stresstests 
vorgesehene Ziel einer Core Tier 1-Ratio von mindestens 5,0 % im adversen 
Szenario erreicht (Einzelergebnisse siehe Anlage). Diese Anforderung der EBA 
liegt deutlich über der aktuellen aufsichtlichen Mindestquote in Europa.

--- Anzeige ---
>>Jetzt die 6.000 besten Fonds mit 100% Rabatt kaufen
--- Ende Anzeige ---
„Das positive Ergebnis im Stresstest unterstreicht die erfolgreichen Bemühungen 
vieler Banken, in den vergangenen Monaten ihr Eigenkapital zu stärken“, sagte 
Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht der BaFin. Entsprechende 
Maßnahmen waren u.a. die Umwandlung der stillen Vorsorgereserven oder die 
Anpassung von stillen Einlagen an die Kriterien für hartes Kernkapital.

Die Analyse der Ergebniskomponenten zeigt die unterschiedlichen Wirkungsrich-
tungen des Stresstests auf. Die höchsten Verluste bzw. Rückgänge des Kapitals 
fallen durch Abschreibungen und Wertberichtigungen an. Beim Aufriss der 
risikogewichteten Aktiva nach Risikopositionen zeigt sich, dass der durch-
schnittliche Anstieg der RWA im Stresszeitraum maßgeblich von den deutlich 
schärferen Stressannahmen für Verbriefungen im Bankbuch beeinflusst war. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche 
Bundesbank haben in Zusammenarbeit mit der EBA die von den Banken vorgenommenen 
Kapitalquotenschätzungen überprüft und bestätigen auf dieser Basis die oben 
und im Anhang dargestellten Stresstestergebnisse.