Investmentfonds - News

Investmentfonds.de 05.03.2015:
Concord Investment Solutions: Die riskantesten und die sichersten Aktien weltweit

Köln, den 05.03.2015 (Investmentfonds.de) - 


Aus Malaysia, Taiwan, den USA, der Schweiz und Kanada stammen die 
Aktien mit dem derzeit geringsten Risiko. Bei den Aktien mit den 
höchsten Risikowerten dominieren dagegen die Europäer. Das zeigt 
eine Auswertung von Concord Investment Solutions anhand der „extreme 
Value at Risk“-Werte (eVaR).

 
Die Public Bank BHD aus Malaysia weist das geringste Risiko für 
extreme Kursverluste weltweit auf, ist also aus Risikogesichtspunkten 
die beste Aktie der Welt. Mit Chunghwa Telecom aus Taiwan und dem 
Mischkonzern Sime Darby ebenfalls aus Malaysia folgen zwei weitere 
Fernost-Aktien auf den Plätzen zwei und drei. Die Extremrisiko-Werte 
diese Aktien genau wie die USA-amerikanische American Water und die 
Schweizer Versicherung ACE liegen unter vier Prozent. 
 

Dagegen finden sich unter den schlechtesten Aktien, denjenigen mit 
dem höchsten Risiko, alleine sieben aus Europa, eine koreanische 
und zwei US-Werte. Die schlechteste Aktie der Welt, immer unter 
Risikogesichtspunkten, ist die spanische BANKIA SA. Ihr eVaR-Wert 
beträgt 74,63 Prozent. 


--- Anzeige ---
 >>Jetzt Fonds mit 100% Rabatt kaufen 
--- Ende Anzeige ---
 

Ein eVaR-Wert von 3,19 Prozent heißt, dass mit 99-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit der maximale Verlust bei dieser Aktie binnen 
zehn Handelstagen nicht mehr als 3,19 Prozent betragen wird. 
„Aus Risikogesichtspunkten ist es optimal, Aktien mit niedrigem 
eVaR-Wert und hoher Liquidität ins Portfolio zu nehmen“, sagt 
Rainer Ottemann, Geschäftsführer der Concord Investment 
Solutions GmbH. Die Vergangenheit zeige, dass die Verringerung 
von Verlustperioden einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für 
die langfristige Performance ist.

 
„Dabei lassen sich aus diesen Werten nicht die genauen Zeitpunkte 
ablesen, wann ein Extremereignis eintritt“, so Ottemann. Es lasse 
sich aber durch die Auswahl der am wenigsten riskanten Aktien 
verhindern, dass der Einfluss von Crashs und Abstürzen auf das 
Portfolio allzu stark sei. 

 
Der extreme Value-at-Risk, oder kurz eVaR, wird in der Natur-
katastrophenforschung zur Abschätzung der Auswirkungen von 
Sturmfluten, sintflutartigen Regenfällen oder den möglichen 
Ausmaßen von Erdbeben verwendet. Für die Verwendung im Asset 
Management wurde die Methode von RC Banken Consulting, einem 
Datendienstleister für die Finanzindustrie, weiterentwickelt. 
Sie findet bereits seit einigen Jahren erfolgreich Verwendung 
zur Risikosteuerung bei großen Finanzinstituten, ein Bestands-
volumen von mehr als 3500 Milliarden wird hier jeden Monat 
analysiert.